余乐安教授分享国际油价预测的“百米竞赛”研究

余乐安教授分享国际油价预测的“百米竞赛”研究

发布时间: 2018-10-19   浏览次数: 34


【经管学院:闫文燕】1016日,黄岛商科讲坛第5期在南教104教室开讲,北京化工大学经济管理学院余乐安教授应邀为师生作题为“国际油价预测的‘百米竞赛’”的报告。经济管理学院院长周鹏主持报告会。

自石油资源被开发利用以来,原油价格及原油市场一直受到国际各界的关注。余乐安从国际油价的“前世今生”、全球各大企业对油价的预测、油价预测的原理及方法、现阶段油价预测的成果多方面展开此次报告。

余乐安表示,目前国际石油市场流通的原油价格并非由原油的供求双方直接决定的,不同的机构与组织为了各自的利益群体,提出了不同的原油价格,这些价格组成了我们所说的国际原油价格体系。

余乐安指出,以“国际油价预测”作为选题原因有三。第一,国家科学研究的战略定位,不论是中科院提出的“顶天立地”还是习总书记提出的“三个面向”都肯定了“国际油价预测”的重要作用。第二,“国际油价预测”有利于中国管理科学研究的创新,通过结合中国问题背景和来自实际部门需求,以解决实际问题来进行理论与应用创新。第三,有利于新的研究方法、研究理论的发展。

针对国际油价预测错综复杂的情况,余乐安对研究过程中需要可能遇到的困难做了详细分析。供需因素、石油美元的美元汇率问题、库存情况、投机资金、期货市场作用、地缘政治事件、OPEC与非OPEC国家的生产政策、其他突发事件等都是影响精确预测国际油价的因素。但这些因素都不能阻止全球各大机构对预测油价的“百米竞赛”。

为解决国际油价预测过程中面临的问题,余乐安团队利用不可再生资源理论、成本角度分析、动态博弈、经济计量学、供需框架、原油期货市场价格以及一些最新的技术构建的基于知识的预测方法共七种方法相结合,以提高预测的精准性。最终余乐安及其团队将传统计量模型与人工智能模型相结合,研究出了国际油价预测新方法—TEI@I方法论。

TEI@I方法论是基于时序数据机理特征与模式特征,融合多尺度分析、多元分析与混合集成思路首次提出基于数据特征驱动的复杂时序数据分解集成预测方法论。”余乐安表示,最终通过对TEI@I方法论的不断完善,最终取得了水平预测上,自2002年以来,周度预测平均误差在3%以内,月度预测平均误差在5%以内,年度预测平均误差在7%以内以及方向预测上,周度预测的平均准确率在74%左右,月度预测的 平均准确率在70%,年度预测的平均准确率在69%以上的研究成果。

汇报结束后,余乐安教授就相关科学问题与到场师生进行了讨论,并与我院相关从事油价预测的教师团队进行深入交流。

  

余乐安,国家杰出青年科学基金获得者,中组部首届“万人计划”获得者、中国科学院“百人计划”获得者、全国(百篇)优秀博士学位论文获得者、北京化工大学经济管理学院教授、博士生导师。目前,出版专著5部,发表SCI/SSCI论文90余篇,多篇论文被评为“ESI热点论文/“ESI高被引论文。先后多次获得Elsevier中国高被引学者、加拿大研究理事会Top 1%高被引学者、中国青年科技奖、教育部自然科学奖一等奖和北京市科学技术奖一等奖等奖励。主要研究领域为商务智能、大数据挖掘、经济预测与金融管理等。